PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVS с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVS с HYHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVS (Novartis AG) is a stock, while HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) is High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Over the past 10 years, NVS returned 10.37%/yr vs 5.97%/yr for HYHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 10.37% против 5.97% соответственно.

NVS

1 день
1.28%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
9.94%
С начала года
14.15%
1 год
32.95%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.97%
10 лет*
10.37%

HYHG

1 день
0.32%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.17%
1 год
7.22%
3 года*
9.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG		14.15%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		4.17%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between NVS and HYHG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.23

Over the past year, the correlation between NVS and HYHG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

NVS vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVSHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.29

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.87

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.59

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

11.95

-5.68

NVS vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVS и HYHG

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-25.71%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-2.02%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-7.47%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-9.21%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-25.71%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.05%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-3.02%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

0.61%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и HYHG

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

1.19%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

3.99%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

5.63%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

8.18%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

9.07%

+10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и HYHG

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности HYHG в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.70%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
NVS
Novartis AG		3.13%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Часто задаваемые вопросы

NVS and HYHG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVS has higher volatility (7.49%) compared to HYHG (1.19%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs HYHG's -25.71%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор