Сравнение NVO с SNY
NVO (Novo Nordisk A/S) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 5.00%/yr for SNY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.00% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам NVO и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between NVO and SNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.38 |
The correlation between NVO and SNY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$194.63B
SNY:
$106.88B
NVO:
$27.42
SNY:
$3.09
NVO:
1.60
SNY:
14.37
NVO:
0.59
SNY:
2.29
NVO:
0.96
SNY:
1.47
NVO:
$327.80B
SNY:
$47.35B
NVO:
$268.30B
SNY:
$34.18B
NVO:
$181.54B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. SNY — Ранг доходности на риск
NVO
SNY
Сравнение NVO c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.32 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.64 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и SNY
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -46.46% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -16.70% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -23.37% | -51.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.52% | -41.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.52% | -41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -17.67% | -50.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -12.19% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 8.47% | +28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и SNY
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.22% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 15.69% | +22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 25.40% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 24.77% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 23.46% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и SNY
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и SNY
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and SNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор