Сравнение NVO с PGR
NVO (Novo Nordisk A/S) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 6.20% против 23.25% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам NVO и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NVO and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.17 |
The correlation between NVO and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$27.42
PGR:
$19.23
NVO:
1.50
PGR:
10.41
NVO:
0.06
PGR:
0.08
NVO:
0.56
PGR:
1.34
NVO:
$327.80B
PGR:
$87.65B
NVO:
$268.30B
PGR:
$23.23B
NVO:
$181.54B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVO
PGR
Сравнение NVO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.43 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -1.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и PGR
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -71.06% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -25.27% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -30.35% | -44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -30.35% | -44.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -30.35% | -44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -26.74% | -43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -14.53% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 18.79% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и PGR
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 7.57% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 16.95% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 22.76% | +29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 24.55% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.48% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и PGR
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и PGR
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs PGR's -71.06%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор