PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с PGR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVO (Novo Nordisk A/S) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 23.82%/yr for PGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.18% против 23.82% соответственно.

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		0.91%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between NVO and PGR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.17

The correlation between NVO and PGR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$220.46B

PGR:

$123.39B

EPS

NVO:

DKK 27.42

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

NVO:

11.83

PGR:

10.79

Коэффициент PEG

NVO:

0.51

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

NVO:

4.40

PGR:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

NVO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.28

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.42

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-0.71

+0.10

NVO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и PGR

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-71.06%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-19.79%

-29.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-30.35%

-44.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-30.35%

-44.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-30.35%

-44.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.95%

-22.33%

-41.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-14.55%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

11.71%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и PGR

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

14.04%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

20.19%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

25.34%

+26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

25.16%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

24.79%

+7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и PGR

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PGR в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.82B
22.18B
(NVO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.0%
37.7%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and PGR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs PGR's -71.06%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор