PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NVO returned 6.21%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.79% соответственно.

NVO

1 день
-2.14%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-14.57%
6 месяцев
-8.62%
1 год
-38.01%
3 года*
-16.72%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.21%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-14.57%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between NVO and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.08

The correlation between NVO and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

NVO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.46

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.14

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.35

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

13.39

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.46

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NVO и PDBC

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-49.52%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-7.19%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-13.95%

-60.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-27.63%

-47.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-40.73%

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.48%

-4.55%

-64.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-23.21%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.88%

3.41%

+33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и PDBC

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.20%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

15.78%

+22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

18.61%

+33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

19.12%

+19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

17.78%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и PDBC

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.29%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVO and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (7.84%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор