Сравнение NVO с PDBC
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NVO returned 8.66%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.66% против 8.21% соответственно.
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам NVO и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between NVO and PDBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between NVO and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. PDBC — Ранг доходности на риск
NVO
PDBC
Сравнение NVO c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.96 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.73 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и PDBC
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -49.52% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -16.55% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -16.55% | -58.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -27.63% | -47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -40.73% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | -10.31% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -23.09% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 4.80% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и PDBC
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.25% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 16.80% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 18.91% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 19.24% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 17.76% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и PDBC
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор