Сравнение NVO с MEDP
NVO (Novo Nordisk A/S) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, NVO returned 4.43%/yr vs 23.67%/yr for MEDP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -6.00%.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
MEDP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.31%
Сравнение доходности по годам NVO и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -6.00% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between NVO and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
MEDP:
$15.08B
NVO:
DKK 27.42
MEDP:
$15.76
NVO:
11.83
MEDP:
33.50
NVO:
0.51
MEDP:
1.01
NVO:
4.40
MEDP:
5.76
NVO:
7.11
MEDP:
25.55
NVO:
DKK 327.80B
MEDP:
$2.68B
NVO:
DKK 268.30B
MEDP:
$778.59M
NVO:
DKK 181.54B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MEDP — Ранг доходности на риск
NVO
MEDP
Сравнение NVO c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.90 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.02 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MEDP
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -42.87% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -36.61% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -39.38% | -35.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -42.87% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -14.93% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -12.96% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 17.29% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MEDP
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 11.33% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 38.99% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 69.70% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 51.74% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 49.66% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MEDP
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MEDP
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.33%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор