PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVO имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции DBC немного отстают с 8.52%.


NVO

1 день
1.82%
1 месяц
18.21%
6 месяцев
-6.72%
С начала года
4.72%
1 год
-19.63%
3 года*
-11.59%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.66%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S
4.72%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between NVO and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.15

The correlation between NVO and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

NVO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.94

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.62

-7.24

NVO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и DBC

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-76.36%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-16.54%

-32.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-16.54%

-58.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-27.34%

-47.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-41.71%

-32.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.59%

-26.37%

-36.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-46.12%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

4.82%

+26.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и DBC

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.03%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

16.71%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

18.85%

+32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.56%

19.29%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

17.80%

+14.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и DBC

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
3.50%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы


NVO and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (8.89%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор