Сравнение NVO с DBC
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, NVO returned 8.66%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVO имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции DBC немного отстают с 8.52%.
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам NVO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between NVO and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between NVO and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. DBC — Ранг доходности на риск
NVO
DBC
Сравнение NVO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.94 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.62 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и DBC
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -76.36% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -16.54% | -32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -16.54% | -58.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -27.34% | -47.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -41.71% | -32.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | -26.37% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -46.12% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 4.82% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и DBC
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.03% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 16.71% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 18.85% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 19.29% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 17.80% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и DBC
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор