PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, NVO returned 6.21%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.10% соответственно.

NVO

1 день
-2.14%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-14.57%
6 месяцев
-8.62%
1 год
-38.01%
3 года*
-16.72%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.21%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-14.57%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between NVO and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.15

The correlation between NVO and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

NVO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.47

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.16

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.54

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

13.91

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVODBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.47

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NVO и DBC

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-76.36%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-7.05%

-47.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-13.82%

-60.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-27.34%

-47.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-41.71%

-32.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.48%

-21.64%

-47.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-46.22%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.88%

3.31%

+33.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и DBC

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.45%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

15.75%

+22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

18.68%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

19.18%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

17.81%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и DBC

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.29%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

NVO and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (7.84%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор