Сравнение NVO с CPRT
NVO (Novo Nordisk A/S) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 16.38%/yr for CPRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 8.17% против 16.38% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам NVO и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between NVO and CPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.19 |
The correlation between NVO and CPRT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
CPRT:
$27.12B
NVO:
DKK 27.42
CPRT:
$1.59
NVO:
11.57
CPRT:
17.62
NVO:
0.50
CPRT:
1.36
NVO:
4.30
CPRT:
5.90
NVO:
6.95
CPRT:
3.09
NVO:
DKK 327.80B
CPRT:
$4.64B
NVO:
DKK 268.30B
CPRT:
$2.11B
NVO:
DKK 181.54B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CPRT — Ранг доходности на риск
NVO
CPRT
Сравнение NVO c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.96 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.78 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CPRT
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -72.49% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -43.77% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -55.98% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -55.98% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -55.98% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -55.98% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -16.61% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 23.41% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CPRT
Novo Nordisk A/S (NVO) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 11.68% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 11.91% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 21.35% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 25.61% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 26.32% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 27.58% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CPRT
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CPRT
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CPRT's -72.49%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор