PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с CME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.50% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between NVO and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.21

The correlation between NVO and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

CME:

$91.54B

EPS

NVO:

$27.42

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

CME:

21.45

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

CME:

1.87

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

CME:

13.46

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

CME Group Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

NVO vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.23

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.17

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.21

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.72

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CME равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.23

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NVO и CME

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-77.50%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-21.42%

-33.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-21.42%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-31.74%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-37.36%

-37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-20.95%

-49.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-20.69%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

6.35%

+30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и CME

Novo Nordisk A/S (NVO) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 9.75% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

10.21%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

16.89%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

20.38%

+31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

20.06%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

23.89%

+8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и CME

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CME в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
1.88B
(NVO) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%20222023202420252026
86.0%
88.1%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор