Сравнение NVO с CB
NVO (Novo Nordisk A/S) and CB (Chubb Limited) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.64% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам NVO и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between NVO and CB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between NVO and CB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
CB:
$136.73B
NVO:
DKK 27.42
CB:
$28.45
NVO:
11.83
CB:
12.39
NVO:
0.51
CB:
0.86
NVO:
4.40
CB:
2.91
NVO:
7.11
CB:
1.74
NVO:
DKK 327.80B
CB:
$48.15B
NVO:
DKK 268.30B
CB:
$17.01B
NVO:
DKK 181.54B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CB — Ранг доходности на риск
NVO
CB
Сравнение NVO c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.25 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 8.75 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CB
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -50.99% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -9.36% | -39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -14.35% | -60.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -19.26% | -55.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -42.59% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -2.39% | -61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -10.65% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 3.47% | +28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CB
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.47% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 14.42% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 18.80% | +32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 20.27% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 23.75% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CB
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVO and CB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор