PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с CB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and CB (Chubb Limited) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 6.20% против 11.89% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between NVO and CB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.17

The correlation between NVO and CB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

CB:

$127.01B

EPS

NVO:

$27.42

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

CB:

11.35

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

CB:

0.79

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

CB:

2.67

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

CB:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Chubb Limited

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

NVO vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.62

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.03

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.18

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

2.70

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.62

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NVO и CB

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-50.99%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-9.36%

-45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-14.35%

-60.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-19.26%

-55.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-42.59%

-32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-5.81%

-64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-10.68%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

4.52%

+32.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и CB

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

6.11%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

13.14%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

17.69%

+34.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

20.34%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

23.69%

+8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и CB

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности CB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
1.88B
(NVO) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVO and CB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор