PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVG с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVG с VGLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVG или VGLT.

Корреляция

Корреляция между NVG и VGLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVG и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVG:

0.65

VGLT:

0.11

Коэф-т Сортино

NVG:

0.96

VGLT:

0.23

Коэф-т Омега

NVG:

1.14

VGLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

NVG:

0.31

VGLT:

0.03

Коэф-т Мартина

NVG:

1.83

VGLT:

0.19

Индекс Язвы

NVG:

4.56%

VGLT:

6.89%

Дневная вол-ть

NVG:

12.10%

VGLT:

13.04%

Макс. просадка

NVG:

-41.68%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

NVG:

-18.44%

VGLT:

-38.92%

Доходность по периодам

С начала года, NVG показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 4.22% против -0.12% соответственно.

NVG

С начала года

0.86%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.44%

5 лет

2.01%

10 лет

4.22%

VGLT

С начала года

1.45%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-2.67%

1 год

1.92%

5 лет

-8.43%

10 лет

-0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVG и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVG
Ранг риск-скорректированной доходности NVG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVG c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVG на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVG и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVG и VGLT

Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VGLT в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.69%6.76%4.50%6.20%4.72%5.27%4.97%6.11%5.71%6.18%5.46%5.84%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.42%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок NVG и VGLT

Максимальная просадка NVG за все время составила -41.68%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVG и VGLT

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что NVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...