Сравнение NVDY с VBR
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. NVDY is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, NVDY returned 51.33%/yr vs 16.09%/yr for VBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%.
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам NVDY и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 19.43% |
Correlation
The correlation between NVDY and VBR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. VBR — Ранг доходности на риск
NVDY
VBR
Сравнение NVDY c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.22 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и VBR
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -61.98% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.85% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -24.19% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | 0.00% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.26% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.50% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и VBR
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 4.43% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 10.65% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 15.36% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 19.79% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 21.74% | +16.50% |
Сравнение комиссий NVDY и VBR
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и VBR
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.87%, что больше доходности VBR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and VBR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs VBR's -61.98%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 16.09% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 1.71% for VBR.
NVDY is categorized as Derivative Income, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.05% for VBR.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор