PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.


NVDY

1 день
0.08%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
14.71%
1 год
36.80%
3 года*
51.33%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDY и SCHD


2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
8.91%27.38%114.23%41.31%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
20.66%4.34%11.66%11.54%

Correlation

The correlation between NVDY and SCHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.08

The correlation between NVDY and SCHD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

NVDY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.70

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

13.97

-7.18

NVDY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDY и SCHD

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и SCHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-33.37%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-4.61%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-16.13%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-0.03%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.31%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.89%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и SCHD

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

3.05%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

7.53%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

10.93%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

14.38%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.24%

16.72%

+21.52%

Сравнение комиссий NVDY и SCHD

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и SCHD

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.87%, что больше доходности SCHD в 3.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
66.87%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы


NVDY and SCHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.45%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 14.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 3.22% for SCHD.

NVDY is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор