Сравнение NVDY с SCHD
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. NVDY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, NVDY returned 51.33%/yr vs 14.90%/yr for SCHD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам NVDY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 11.54% |
Correlation
The correlation between NVDY and SCHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between NVDY and SCHD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NVDY
SCHD
Сравнение NVDY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.70 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.97 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и SCHD
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.37% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -4.61% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -16.13% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -0.03% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.31% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 1.89% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и SCHD
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 3.05% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 7.53% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 10.93% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 14.38% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 16.72% | +21.52% |
Сравнение комиссий NVDY и SCHD
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и SCHD
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.87%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and SCHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 14.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 3.22% for SCHD.
NVDY is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор