PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDY с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDY returned 51.33%/yr vs 0.38%/yr for PNNT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDY и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%.

NVDY

1 день
0.08%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
14.71%
1 год
36.80%
3 года*
51.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDY и PNNT

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		8.91%27.38%114.23%41.31%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%53.98%

Correlation

The correlation between NVDY and PNNT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

NVDY vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDYPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.25

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.70

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.80

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-1.65

+8.43

NVDY vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDY и PNNT

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDYPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-82.16%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-42.61%

+29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-42.61%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-40.28%

+30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-15.29%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

20.58%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и PNNT

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеют волатильность 10.45% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDYPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

9.97%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

23.95%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

27.06%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

23.79%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.24%

32.76%

+5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и PNNT

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.87%, что больше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		66.87%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Часто задаваемые вопросы

NVDY and PNNT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.45%) compared to PNNT (9.97%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs PNNT's -82.16%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDY и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор