Сравнение NVDY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
NVDY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.03% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и PHEQ
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
NVDY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
NVDY
PHEQ
Сравнение NVDY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.20 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.70 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 8.70 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и PHEQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и PHEQ
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и PHEQ
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -12.55% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -4.39% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.02% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.03% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 1.53% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и PHEQ
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 2.87% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 4.85% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 10.65% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 8.78% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 8.78% | +29.94% |