Сравнение NVDY с NVDW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 47.85% vs 59.61% for NVDW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 31.85% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
Correlation
The correlation between NVDY and NVDW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between NVDY and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
NVDY
NVDW
Сравнение NVDY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.35 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.69 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVDW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -25.54% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -25.54% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -8.85% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -8.19% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 10.51% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVDW
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.43%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 14.99% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 30.78% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 41.06% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.22% | 41.11% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 41.11% | -2.89% |
Сравнение комиссий NVDY и NVDW
И NVDY, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVDW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%, что больше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDY and NVDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 47.85% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 47.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 57.01% for NVDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор