Сравнение NVDW с ULTY
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 21.83% vs -7.91% for ULTY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84M | $1.69M | $2.82M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам NVDW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 33.44% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -1.19% |
Correlation
The correlation between NVDW and ULTY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between NVDW and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
NVDW
ULTY
Сравнение NVDW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.33 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -0.59 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и ULTY
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -26.85% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -24.16% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -12.78% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.04% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 13.34% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и ULTY
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 6.76% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 17.20% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 22.12% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 27.07% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 27.07% | +15.38% |
Сравнение комиссий NVDW и ULTY
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и ULTY
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 56.73%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and ULTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.20%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, NVDW leads with 21.83% vs -7.91% for ULTY. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 21.83% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 56.73% for NVDW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.40% for ULTY.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор