Сравнение NVDW с NVDA
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 54.29% for NVDA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDW показывает доходность 18.30%, а NVDA немного ниже – 17.39%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам NVDW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 35.78% |
Correlation
The correlation between NVDW and NVDA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between NVDW and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVDW
NVDA
Сравнение NVDW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.70 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.62 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.63 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и NVDA
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -89.72% | +64.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -20.21% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.14% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -36.20% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 8.23% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и NVDA
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 12.53% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 25.59% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 34.16% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 51.67% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 49.80% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и NVDA
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDW and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор