Сравнение NVDW с AVGW
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 6.33% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between NVDW and AVGW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
NVDW
AVGW
Сравнение NVDW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и AVGW
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -34.65% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -15.71% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -12.21% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 55.87% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 55.87% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 55.87% | -14.76% |
Сравнение комиссий NVDW и AVGW
И NVDW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и AVGW
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and AVGW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 52.01% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор