PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDW с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDW и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDW показывает доходность 18.30%, а NVII немного ниже – 18.10%.


NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и NVII


Correlation

The correlation between NVDW and NVII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between NVDW and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVDW vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDWNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.55

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

9.04

-3.35

NVDW vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVII равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDWNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

2.14

-0.54

Просадки

Сравнение просадок NVDW и NVII

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDWNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-18.47%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-18.47%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-6.48%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.50%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

7.25%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и NVII

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDWNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

12.30%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

25.32%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

34.37%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

34.53%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

34.53%

+6.58%

Сравнение комиссий NVDW и NVII

И NVDW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и NVII

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности NVII в 50.41%


ПозицияTTM2025
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
57.01%38.94%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
50.41%29.17%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, NVDW and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs 59.61% for NVDW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs 59.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 50.41% for NVII.

They also come from different issuers: Roundhill and REX.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор