PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с BRKW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 35.35% vs -3.54% for BRKW. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -3.43%.

NVDW

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.64%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.89%
1 год
35.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.49%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-3.20%
1 год
-3.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и BRKW

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		5.09%32.42%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-3.43%1.85%

Correlation

The correlation between NVDW and BRKW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с AVGWNVDW с TQQY
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYYBRKW с SPY

Доходность на риск

NVDW vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDWBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.21

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.17

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.28

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-0.57

+3.77

NVDW vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDW и BRKW

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-12.64%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-12.64%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-6.51%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-5.46%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

6.36%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и BRKW

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

4.33%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.82%

12.67%

+19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

17.20%

+25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

17.11%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.96%

17.11%

+24.85%

Сравнение комиссий NVDW и BRKW

И NVDW, и BRKW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и BRKW

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.56%, что больше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		64.56%38.94%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and BRKW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (15.06%) compared to BRKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, NVDW leads with 35.35% vs -3.54% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 35.35% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDW and BRKW have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDW has the higher dividend yield at 64.56%, compared with 25.30% for BRKW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор