Сравнение NVDY с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
NVDY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и CAOS
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
NVDY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
NVDY
CAOS
Сравнение NVDY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.63 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.85 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 1.40 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.63 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и CAOS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и CAOS
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и CAOS
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -3.60% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -3.60% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -0.93% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.90% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.18% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и CAOS
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 0.74% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 1.31% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 4.68% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 4.37% | +34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 4.37% | +34.38% |