Сравнение NVDY с C
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NVDY returned 51.33%/yr vs 46.87%/yr for C. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам NVDY и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 13.68% |
Correlation
The correlation between NVDY and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. C — Ранг доходности на риск
NVDY
C
Сравнение NVDY c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.64 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 16.25 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и C
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -98.00% | +63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.76% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -31.31% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -62.68% | +52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -43.51% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.12% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и C
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 23.09% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 28.37% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 29.20% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 33.23% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и C
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.87%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор