PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с WTIU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX. NVDX is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs 45.61% for WTIU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и WTIU

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%384.03%28.06%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-26.07%

Correlation

The correlation between NVDX and WTIU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.01

The correlation between NVDX and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDX и WTIU

Секторы
NVDX
WTIU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
WTIU

-

Сырьевые материалы

NVDX

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

WTIU

-

Энергетика

NVDX

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

NVDX

-

WTIU

-

Здравоохранение

NVDX

-

WTIU

-

Промышленность

NVDX

-

WTIU

-

Недвижимость

NVDX

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

NVDX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.67

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.25

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

2.51

-1.46

NVDX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и WTIU

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-75.73%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-47.07%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-49.06%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-39.21%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

18.25%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и WTIU

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

22.57%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

56.28%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

68.30%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.40%

70.77%

+24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

70.77%

+24.63%

Сравнение комиссий NVDX и WTIU

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и WTIU

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and WTIU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.38%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs 21.15% for NVDX. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for WTIU.

Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор