PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.


NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
21.55%26.24%384.03%32.65%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%

Correlation

The correlation between NVDX and NVDQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDX and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDXNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.79

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.95

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

-1.43

+5.59

NVDX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDXNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-1.03

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.89

+2.37

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-99.45%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-73.67%

+29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-99.38%

+84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-88.22%

+67.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

48.77%

-29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 24.67% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

25.78%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

51.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

67.77%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

95.47%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

95.47%

+0.06%

Сравнение комиссий NVDX и NVDQ

И NVDX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDQ

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NVDQ в 0.42%


ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
2.76%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDX and NVDQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор