PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.


NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
-4.38%26.24%384.03%28.06%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-25.89%-74.63%-93.80%-28.84%

Correlation

The correlation between NVDX and NVDQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDX and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDXNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.83

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-1.35

+2.40

NVDX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-99.45%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-68.07%

+24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-99.25%

+65.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-88.32%

+67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

41.70%

-21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 26.38% и 26.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

26.21%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

53.68%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

70.34%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.40%

95.32%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

95.32%

+0.08%

Сравнение комиссий NVDX и NVDQ

И NVDX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDQ

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NVDQ в 0.35%


ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.35%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
3.50%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDX and NVDQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.38%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.35% for NVDQ.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор