Сравнение NVDQ с NVDA

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVDQ и NVDA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDA.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.