PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDQ с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с NVDA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDQ или NVDA.

Корреляция

Корреляция между NVDQ и NVDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDQ:

-0.69

NVDA:

0.73

Коэф-т Сортино

NVDQ:

-1.25

NVDA:

1.40

Коэф-т Омега

NVDQ:

0.86

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

NVDQ:

-0.86

NVDA:

1.31

Коэф-т Мартина

NVDQ:

-1.30

NVDA:

3.22

Индекс Язвы

NVDQ:

64.24%

NVDA:

14.97%

Дневная вол-ть

NVDQ:

119.61%

NVDA:

59.90%

Макс. просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDA:

-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.84%.

NVDQ

С начала года

-42.62%

1 месяц

-46.71%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-83.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.84%

1 месяц

33.41%

6 месяцев

-4.62%

1 год

46.45%

5 лет

73.38%

10 лет

75.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDQ и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг риск-скорректированной доходности NVDQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDQ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDA

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		7.98%4.58%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDA

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDA

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...