PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 54.29% for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%17.64%

Correlation

The correlation between NVDQ and NVDA is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDQ and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDMNVDQ с UVIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDQ vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.60

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.21

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.70

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.62

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.60

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.63

-1.52

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDA

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-89.72%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-20.21%

-53.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-7.14%

-92.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-36.20%

-52.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

8.23%

+40.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDA

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

12.53%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

25.59%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

34.16%

+33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

51.67%

+43.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

49.80%

+45.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDA

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.42%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and NVDA have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор