Сравнение NVDQ с GLD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. NVDQ is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -68.82% vs 32.04% for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
NVDQ
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -68.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам NVDQ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -36.13% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 4.41% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GLD — Ранг доходности на риск
NVDQ
GLD
Сравнение NVDQ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.68 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.15 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.21 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.60 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GLD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -45.56% | -53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -19.21% | -54.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -17.75% | -81.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -16.16% | -72.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 7.73% | +40.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GLD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 5.51% | +20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 23.16% | +28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.86% | 26.61% | +41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.52% | 18.00% | +77.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.52% | 15.95% | +79.57% |
Сравнение комиссий NVDQ и GLD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GLD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.41% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs -68.82% for NVDQ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for GLD.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор