PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDQ с NVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с NVD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

NVDQ и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDQ или NVD.

Корреляция

Корреляция между NVDQ и NVD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDQ:

-0.69

NVD:

-0.69

Коэф-т Сортино

NVDQ:

-1.25

NVD:

-1.21

Коэф-т Омега

NVDQ:

0.86

NVD:

0.86

Коэф-т Кальмара

NVDQ:

-0.86

NVD:

-0.86

Коэф-т Мартина

NVDQ:

-1.30

NVD:

-1.30

Индекс Язвы

NVDQ:

64.24%

NVD:

63.67%

Дневная вол-ть

NVDQ:

119.61%

NVD:

119.27%

Макс. просадка

NVDQ:

-97.71%

NVD:

-97.07%

Текущая просадка

NVDQ:

-97.71%

NVD:

-97.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDQ показывает доходность -42.62%, а NVD немного выше – -41.76%.

NVDQ

С начала года

-42.62%

1 месяц

-43.39%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-82.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVD

С начала года

-41.76%

1 месяц

-46.61%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-82.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDQ и NVD

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDQ и NVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг риск-скорректированной доходности NVDQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDQ c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVD

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности NVD в 14.90%

TTM20242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		7.98%4.58%11.60%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.90%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVD

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке NVD в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVD

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 25.92% и 26.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...