PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDQ показывает доходность -38.57%, а NVD немного выше – -37.20%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVD


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-37.20%-73.27%-93.09%-22.96%

Correlation

The correlation between NVDQ and NVD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between NVDQ and NVD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.94

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.42

0.00

NVDQ vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.88

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVD

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.26%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-72.64%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-99.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-81.68%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

47.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVD

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 25.78% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

25.96%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

52.11%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

68.48%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

92.55%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

92.55%

+2.92%

Сравнение комиссий NVDQ и NVD

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVD

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NVD в 18.83%


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.83%11.83%8.68%15.78%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, NVDQ and NVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -68.07% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -68.07% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.42% for NVDQ.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for NVD.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор