Сравнение NVDQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
NVDQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -67.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и UVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
NVDQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
UVIX
Сравнение NVDQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.52 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.41 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.94 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и UVIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и UVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и UVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -99.96% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -94.23% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -99.94% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -88.03% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 82.65% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и UVIX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 58.92% | -38.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 94.46% | -42.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 149.69% | -67.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 138.17% | -41.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 138.17% | -41.41% |