Сравнение NVDQ с UVIX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). NVDQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -61.30% vs -84.89% for UVIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
NVDQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.10% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -64.37% |
Correlation
The correlation between NVDQ and UVIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
UVIX
Сравнение NVDQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.35 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и UVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -85.79% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -99.97% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.31% | -88.59% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.99% | 63.76% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и UVIX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 26.09%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.83%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 33.83% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.65% | 87.07% | -33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.45% | 112.71% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.37% | 136.06% | -40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.37% | 136.06% | -40.69% |
Сравнение комиссий NVDQ и UVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и UVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.36% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and UVIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to NVDQ (26.09%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -61.30% vs -84.89% for UVIX. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -61.30% return vs -84.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for UVIX.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор