Сравнение NVDQ с UVIX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). NVDQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -85.87% for UVIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -64.37% |
Correlation
The correlation between NVDQ and UVIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
UVIX
Сравнение NVDQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.99 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.38 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и UVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -86.44% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -99.98% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -88.75% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 62.34% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и UVIX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеют волатильность 22.22% и 22.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 22.74% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 87.79% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 112.71% | -41.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 135.33% | -40.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 135.33% | -40.37% |
Сравнение комиссий NVDQ и UVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и UVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and UVIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -85.87% for UVIX. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for UVIX.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 2.78% for UVIX.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор