Сравнение NVDQ с UVIX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). NVDQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -54.76% vs -85.29% for UVIX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDQ charges 1.05%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -43.87%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -54.55%.
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.66M | $29.80M | $54.08M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам NVDQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -64.37% |
Correlation
The correlation between NVDQ and UVIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
UVIX
Сравнение NVDQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.01 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.44 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и UVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.98% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.17% | -84.54% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -99.98% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.76% | -88.89% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 60.80% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и UVIX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.47%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 28.46% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 85.18% | -27.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 112.96% | -40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.72% | 135.01% | -40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.72% | 135.01% | -40.29% |
Сравнение комиссий NVDQ и UVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и UVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and UVIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to NVDQ (25.47%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -54.76% vs -85.29% for UVIX. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -54.76% return vs -85.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UVIX.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор