PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDQ с NVDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с NVDS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).

NVDQ и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS Investments, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDQ или NVDS.

Корреляция

Корреляция между NVDQ и NVDS составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDQ:

-0.69

NVDS:

-0.73

Коэф-т Сортино

NVDQ:

-1.25

NVDS:

-1.07

Коэф-т Омега

NVDQ:

0.86

NVDS:

0.88

Коэф-т Кальмара

NVDQ:

-0.86

NVDS:

-0.66

Коэф-т Мартина

NVDQ:

-1.30

NVDS:

-1.44

Индекс Язвы

NVDQ:

64.24%

NVDS:

45.60%

Дневная вол-ть

NVDQ:

119.61%

NVDS:

87.77%

Макс. просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDS:

-99.68%

Текущая просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDS:

-99.68%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -27.77%.

NVDQ

С начала года

-42.62%

1 месяц

-46.71%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-83.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDS

С начала года

-27.77%

1 месяц

-36.93%

6 месяцев

-22.83%

1 год

-65.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDQ и NVDS

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.

NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDQ и NVDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг риск-скорректированной доходности NVDQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDS
Ранг риск-скорректированной доходности NVDS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDS равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDS

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности NVDS в 19.53%

TTM202420232022
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		7.98%4.58%11.60%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.53%14.11%14.69%5.72%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDS

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDS

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...