Сравнение NVDQ с GLDM
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. NVDQ is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -68.82% vs 32.42% for GLDM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
NVDQ
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -68.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -36.13% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 4.44% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GLDM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
NVDQ
GLDM
Сравнение NVDQ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.70 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.23 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.24 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 1.02 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GLDM
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -21.63% | -77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -19.14% | -54.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -17.65% | -81.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -6.22% | -81.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 7.69% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GLDM
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 5.47% | +20.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 22.99% | +28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.86% | 26.39% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.52% | 17.91% | +77.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.52% | 16.85% | +78.67% |
Сравнение комиссий NVDQ и GLDM
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GLDM
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.41% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GLDM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs -68.82% for NVDQ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for GLDM.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор