PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.


NVDQ

1 день
7.09%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-68.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и GLDM


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-36.13%-74.63%-93.80%-30.70%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
3.00%64.20%27.08%4.44%

Correlation

The correlation between NVDQ and GLDM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

NVDQ vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.70

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

4.23

-5.65

NVDQ vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.24

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

1.02

-1.91

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и GLDM

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-21.63%

-77.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-19.14%

-54.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-17.65%

-81.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.21%

-6.22%

-81.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.57%

7.69%

+40.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и GLDM

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

5.47%

+20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

22.99%

+28.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.86%

26.39%

+41.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.52%

17.91%

+77.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.52%

16.85%

+78.67%

Сравнение комиссий NVDQ и GLDM

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и GLDM

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.41%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and GLDM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs -68.82% for NVDQ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for GLDM.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор