Сравнение NVDQ с GLDM
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. NVDQ is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -54.76% vs 25.59% for GLDM. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $25.66M | $29.80M | $54.08M |
Сравнение доходности по годам NVDQ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 5.77% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GLDM is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between NVDQ and GLDM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
NVDQ
GLDM
Сравнение NVDQ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.98 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.07 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GLDM
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -26.27% | -73.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.17% | -26.27% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -21.30% | -78.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.76% | -6.59% | -82.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 12.39% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GLDM
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 7.12% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 19.92% | +37.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.60% | 28.14% | +44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.72% | 18.49% | +76.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.72% | 17.14% | +77.58% |
Сравнение комиссий NVDQ и GLDM
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GLDM
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GLDM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.47%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GLDM's -26.27%.
On 1-year performance, GLDM leads with 25.59% vs -54.76% for NVDQ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 25.59% return vs -54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GLDM.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор