Сравнение NVDQ с GLDM

С начала года, NVDQ показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVDQ и GLDM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GLDM.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.