Сравнение NVDQ с SPY
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVDQ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 21.60% for SPY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам NVDQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 10.93% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SPY is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between NVDQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
NVDQ
SPY
Сравнение NVDQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.44 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.63 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SPY
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -55.19% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -8.88% | -52.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -0.91% | -98.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -9.02% | -79.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 2.04% | +31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SPY
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 3.58% | +18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 10.02% | +45.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 12.58% | +58.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 17.17% | +77.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 17.93% | +77.03% |
Сравнение комиссий NVDQ и SPY
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SPY
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SPY have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs -52.54% for NVDQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор