PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NVDQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDQ или SPY.

Корреляция

Корреляция между NVDQ и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDQ:

-0.69

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

NVDQ:

-1.25

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

NVDQ:

0.86

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

NVDQ:

-0.86

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

NVDQ:

-1.30

SPY:

3.08

Индекс Язвы

NVDQ:

64.24%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

NVDQ:

119.61%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

NVDQ:

-97.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NVDQ:

-97.71%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

NVDQ

С начала года

-42.62%

1 месяц

-46.71%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-83.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDQ и SPY

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг риск-скорректированной доходности NVDQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SPY

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		7.98%4.58%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SPY

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SPY

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...