Сравнение NVDQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NVDQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и SPY
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NVDQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
NVDQ
SPY
Сравнение NVDQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.96 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.49 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.53 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.27 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.96 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.56 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и SPY составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SPY
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SPY
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -55.19% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -12.05% | -72.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -5.53% | -93.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -9.09% | -78.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 2.54% | +72.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SPY
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 5.35% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 9.50% | +42.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 19.06% | +63.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 17.06% | +79.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 17.92% | +78.84% |