PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVDQ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -61.30% vs 22.18% for SPY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

NVDQ

1 день
1.00%
1 месяц
11.23%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-26.43%
1 год
-61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и SPY

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-28.10%-74.63%-93.80%-28.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%10.93%

Correlation

The correlation between NVDQ and SPY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.63

The correlation between NVDQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с GLDMNVDQ с UVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NVDQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.79

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.45

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.51

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.15

-12.63

NVDQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и SPY

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-55.19%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-8.88%

-59.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-3.22%

-96.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.31%

-9.03%

-79.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.99%

1.99%

+44.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и SPY

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.09%

4.85%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.65%

9.81%

+43.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.45%

12.47%

+57.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.37%

17.15%

+78.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.37%

17.95%

+77.42%

Сравнение комиссий NVDQ и SPY

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и SPY

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.36%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and SPY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.09%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs -61.30% for NVDQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs -61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.36% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор