Сравнение NVDX с NVDD
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs -37.37% for NVDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -17.07%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -15.13% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDX and NVDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDD — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDD
Сравнение NVDX c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.88 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.50 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.10 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -1.09 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDD
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -88.34% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -42.53% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -87.51% | +72.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -67.06% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 24.95% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDD
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 12.50% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 25.58% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 34.00% | +34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 47.38% | +48.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 47.38% | +48.15% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDD
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDD
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVDD в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NVDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.76% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.01% for NVDD.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор