PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDD с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. NVDD is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 150.04% for SMH. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

NVDD

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-17.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-37.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и SMH

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-17.07%-38.72%-69.77%-8.79%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%16.84%

Correlation

The correlation between NVDD and SMH is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.78

The correlation between NVDD and SMH shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с PSQNVDD с NVDA
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NVDD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.94

-6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
5.05

-6.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.69

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

10.11

-10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

38.76

-40.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDDSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

4.94

-6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.34

-1.43

Просадки

Сравнение просадок NVDD и SMH

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-84.96%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-14.93%

-27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.51%

-1.63%

-85.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-41.08%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

3.89%

+21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и SMH

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

11.58%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

24.35%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

30.57%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.38%

35.01%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.38%

32.57%

+14.81%

Сравнение комиссий NVDD и SMH

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и SMH

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.32%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NVDD and SMH have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs -37.37% for NVDD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.18% for SMH.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор