Сравнение NVDD с SMH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. NVDD is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 97.28% for SMH. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам NVDD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 17.79% |
Correlation
The correlation between NVDD and SMH is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between NVDD and SMH shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SMH — Ранг доходности на риск
NVDD
SMH
Сравнение NVDD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.54 | -7.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 20.41 | -21.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SMH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -84.96% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -14.95% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -14.95% | -72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -40.93% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.78% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SMH
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 17.01% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 31.61% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 36.97% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 36.21% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 33.16% | +14.00% |
Сравнение комиссий NVDD и SMH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SMH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SMH have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs -21.26% for NVDD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.19% for SMH.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор