Сравнение NVDD с SMH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. NVDD is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -28.95% vs 128.64% for SMH. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.
NVDD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам NVDD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -9.36% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 17.79% |
Correlation
The correlation between NVDD and SMH is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.78 |
The correlation between NVDD and SMH shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SMH — Ранг доходности на риск
NVDD
SMH
Сравнение NVDD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.67 | -9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 31.31 | -32.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SMH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -84.96% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -14.93% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.35% | -7.47% | -78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.34% | -41.00% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 4.12% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SMH
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 13.17%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 19.07% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 29.12% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 34.88% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 35.82% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.35% | 32.96% | +14.39% |
Сравнение комиссий NVDD и SMH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SMH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.60% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SMH have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.07%) compared to NVDD (13.17%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 128.64% vs -28.95% for NVDD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 128.64% return vs -28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.18% for SMH.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор