Сравнение NVDD с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
NVDD и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SMH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
NVDD vs. SMH — Ранг доходности на риск
NVDD
SMH
Сравнение NVDD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 2.32 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 2.92 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.39 | -6.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 19.22 | -20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.32 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.28 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SMH составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SMH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SMH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -84.96% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -15.95% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -8.02% | -76.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -41.35% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 4.47% | +42.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SMH
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 11.74% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 24.02% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 36.88% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 34.68% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 32.29% | +15.72% |