Сравнение NVDD с SMH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. NVDD is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs 99.05% for SMH. Their -0.77 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам NVDD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 17.79% |
Correlation
The correlation between NVDD and SMH is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between NVDD and SMH shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SMH — Ранг доходности на риск
NVDD
SMH
Сравнение NVDD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.05 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 15.89 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SMH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -84.96% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -24.62% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -14.83% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -40.88% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 6.26% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SMH
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.67%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 14.68% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 33.23% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 38.76% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 36.59% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 33.37% | +13.69% |
Сравнение комиссий NVDD и SMH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SMH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SMH have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to NVDD (12.67%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs -22.85% for NVDD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.19% for SMH.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор