PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDD с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDD с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 21.19% for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.

NVDD

1 день
2.35%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-13.32%
С начала года
-13.46%
1 год
-21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-13.46%-38.72%-69.77%-8.97%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%10.38%

Correlation

The correlation between NVDD and NVDA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDD and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDLNVDD с NVDXNVDD с SMHNVDD с PSQ
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDD vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDDNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.60

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.06

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.05

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.25

-3.73

NVDD vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDD и NVDA

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-89.72%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.63%

-20.21%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.97%

-11.92%

-75.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.74%

-36.11%

-31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

9.43%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и NVDA

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.21% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.05%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

27.76%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

35.75%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

51.82%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

49.90%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и NVDA

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.77%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDD and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (11.21%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор