PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDD с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDD с PSQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short QQQ (PSQ).

NVDD и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDD или PSQ.

Корреляция

Корреляция между NVDD и PSQ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDD:

-0.71

PSQ:

-0.33

Коэф-т Сортино

NVDD:

-0.82

PSQ:

-0.31

Коэф-т Омега

NVDD:

0.90

PSQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

NVDD:

-0.52

PSQ:

-0.08

Коэф-т Мартина

NVDD:

-1.12

PSQ:

-0.76

Индекс Язвы

NVDD:

36.45%

PSQ:

10.73%

Дневная вол-ть

NVDD:

59.30%

PSQ:

24.94%

Макс. просадка

NVDD:

-77.98%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

NVDD:

-75.51%

PSQ:

-97.44%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 3.28%.

NVDD

С начала года

-0.48%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

9.00%

1 год

-41.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSQ

С начала года

3.28%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

4.49%

1 год

-7.96%

5 лет

-16.08%

10 лет

-16.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDD и PSQ

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.

NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
PSQ
ProShares Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDD и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг риск-скорректированной доходности NVDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PSQ равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и PSQ

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PSQ в 6.46%

TTM20242023202220212020201920182017
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.90%4.93%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.46%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и PSQ

Максимальная просадка NVDD за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и PSQ

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...