Сравнение NVDD с PSQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -25.77% for PSQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -16.05%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
Сравнение доходности по годам NVDD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | -15.68% | -7.18% |
Correlation
The correlation between NVDD and PSQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between NVDD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
NVDD
PSQ
Сравнение NVDD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -2.06 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.76 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и PSQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -98.26% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -26.93% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -98.24% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -73.98% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 12.52% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и PSQ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 4.51% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 12.14% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 16.00% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 22.41% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 22.25% | +25.13% |
Сравнение комиссий NVDD и PSQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и PSQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PSQ в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.21% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and PSQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs PSQ's -98.26%.
On 1-year performance, PSQ leads with -25.77% vs -37.37% for NVDD. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQ has performed better with a -25.77% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.32% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.95% for PSQ.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор