PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDD с NVDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDD с NVDS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).

NVDD и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS Investments, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDD или NVDS.

Корреляция

Корреляция между NVDD и NVDS составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDD:

-0.71

NVDS:

-0.67

Коэф-т Сортино

NVDD:

-0.82

NVDS:

-0.74

Коэф-т Омега

NVDD:

0.90

NVDS:

0.91

Коэф-т Кальмара

NVDD:

-0.52

NVDS:

-0.57

Коэф-т Мартина

NVDD:

-1.12

NVDS:

-1.20

Индекс Язвы

NVDD:

36.45%

NVDS:

47.29%

Дневная вол-ть

NVDD:

59.30%

NVDS:

86.97%

Макс. просадка

NVDD:

-77.98%

NVDS:

-99.63%

Текущая просадка

NVDD:

-75.51%

NVDS:

-99.60%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -8.38%.

NVDD

С начала года

-0.48%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

9.00%

1 год

-41.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDS

С начала года

-8.38%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

3.62%

1 год

-57.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDD и NVDS

NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.

NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDD и NVDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг риск-скорректированной доходности NVDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDS
Ранг риск-скорректированной доходности NVDS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDD c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDS равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и NVDS

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности NVDS в 15.40%

TTM202420232022
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.90%4.93%1.32%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		15.40%14.11%14.69%5.72%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и NVDS

Максимальная просадка NVDD за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и NVDS

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 14.27%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...