Сравнение NVDD с NVDS
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. NVDD is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -54.87% for NVDS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -11.16% |
Correlation
The correlation between NVDD and NVDS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDD and NVDS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDD
NVDS
Сравнение NVDD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.92 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.47 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -1.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и NVDS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -99.40% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -59.88% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -99.34% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -83.41% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 37.24% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 19.37% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 38.74% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 51.09% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 68.86% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 68.86% | -21.48% |
Сравнение комиссий NVDD и NVDS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и NVDS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDD and NVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVDD leads with -37.37% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -37.37% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 4.32% for NVDD.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.15% for NVDS.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор