Сравнение NVDD с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
NVDD и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -11.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDD показывает доходность 4.66%, а NVDS немного ниже – 4.50%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и NVDS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
NVDD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDD
NVDS
Сравнение NVDD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -1.58 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.84 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.99 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -1.00 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и NVDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и NVDS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и NVDS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -99.20% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -73.78% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -99.04% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -82.67% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 62.62% | -16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 15.70% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 38.76% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 61.42% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 69.38% | -21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 69.38% | -21.37% |