Сравнение NVDD с NVDL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 90.12% for NVDL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 344.58% | 9.34% |
Correlation
The correlation between NVDD and NVDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDD and NVDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDD
NVDL
Сравнение NVDD c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.15 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.91 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.33 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.80 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и NVDL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -67.55% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -42.23% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -15.19% | -72.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -16.96% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 18.41% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и NVDL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 24.75% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 50.90% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 68.08% | -34.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 90.39% | -43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 90.39% | -43.01% |
Сравнение комиссий NVDD и NVDL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и NVDL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and NVDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор