PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDD с NVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDD с NVD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

NVDD и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDD или NVD.

Корреляция

Корреляция между NVDD и NVD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDD:

-0.71

NVD:

-0.66

Коэф-т Сортино

NVDD:

-0.82

NVD:

-0.89

Коэф-т Омега

NVDD:

0.90

NVD:

0.90

Коэф-т Кальмара

NVDD:

-0.52

NVD:

-0.80

Коэф-т Мартина

NVDD:

-1.12

NVD:

-1.18

Индекс Язвы

NVDD:

36.45%

NVD:

65.53%

Дневная вол-ть

NVDD:

59.30%

NVD:

118.33%

Макс. просадка

NVDD:

-77.98%

NVD:

-96.09%

Текущая просадка

NVDD:

-75.51%

NVD:

-95.95%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -19.60%.

NVDD

С начала года

-0.48%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

9.00%

1 год

-41.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVD

С начала года

-19.60%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

-5.84%

1 год

-77.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDD и NVD

NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDD и NVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг риск-скорректированной доходности NVDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDD c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и NVD

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности NVD в 10.79%

TTM20242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.90%4.93%1.32%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		10.79%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и NVD

Максимальная просадка NVDD за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки NVD в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и NVD

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 14.27%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 28.30%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...