Сравнение NVDD с NVD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NVDD с NVD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

NVDD и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDD или NVD.

Корреляция

Корреляция между NVDD и NVD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NVDD и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVDD

NVD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDD:

-0.58

NVD:

-0.60

Коэф-т Сортино

NVDD:

-0.58

NVD:

-0.66

Коэф-т Омега

NVDD:

0.93

NVD:

0.92

Коэф-т Кальмара

NVDD:

-0.45

NVD:

-0.76

Коэф-т Мартина

NVDD:

-0.80

NVD:

-1.01

Индекс Язвы

NVDD:

44.34%

NVD:

72.53%

Дневная вол-ть

NVDD:

60.66%

NVD:

120.91%

Макс. просадка

NVDD:

-77.98%

NVD:

-96.09%

Текущая просадка

NVDD:

-71.68%

NVD:

-94.50%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью 9.08%.

NVDD

С начала года

15.09%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

17.05%

1 год

-43.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVD

С начала года

9.08%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

9.54%

1 год

-78.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NVDD и NVD

NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

NVD: 1.50%

NVDD

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

NVDD: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDD и NVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDD c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVDD: -0.58

NVD: -0.60

Коэффициент Сортино

NVDD: -0.58

NVD: -0.66

Коэффициент Омега

NVDD: 0.93

NVD: 0.92

Коэффициент Кальмара

NVDD: -0.45

NVD: -0.76

Коэффициент Мартина

NVDD: -0.80

NVD: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVDD

NVD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и NVD

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности NVD в 7.96%

	TTM	2024	2023
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares	3.37%	4.93%	1.32%
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF	7.96%	8.68%	15.78%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и NVD

Максимальная просадка NVDD за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки NVD в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVDD

NVD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и NVD

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 26.65%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 57.18%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVDD

NVD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVDD с NVD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVDD и NVD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NVDD и NVD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDD и NVD

NVDD

NVD

Сравнение NVDD c NVD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и NVD

Просадки

Сравнение просадок NVDD и NVD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и NVD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество