Сравнение NVDD с NVDU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -28.95% vs 43.69% for NVDU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 1.48%.
NVDD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -9.36% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.48% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between NVDD and NVDU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
NVDD
NVDU
Сравнение NVDD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.04 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.26 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и NVDU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -67.27% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -42.27% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.35% | -30.88% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.34% | -18.93% | -48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 19.40% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 13.17%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 25.98% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 52.66% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 70.44% | -35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 90.95% | -43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.35% | 90.95% | -43.60% |
Сравнение комиссий NVDD и NVDU
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и NVDU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности NVDU в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.60% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.82% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and NVDU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.98%) compared to NVDD (13.17%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 43.69% vs -28.95% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 43.69% return vs -28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.60% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор