PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

NVDX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и GUSH

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%384.03%32.65%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-20.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий NVDX и GUSH

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.35

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.14

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.43

+1.66

Корреляция

Корреляция между NVDX и GUSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и GUSH

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и GUSH

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-99.98%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-43.67%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-99.77%

+63.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-92.81%

+72.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

17.57%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и GUSH

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

16.69%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

39.24%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

67.59%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

68.73%

+28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

94.30%

+2.52%