PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с FNGU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, NVDX returned 57.42% vs 25.83% for FNGU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

NVDX

1 день
0.28%
1 месяц
-19.03%
С начала года
5.90%
6 месяцев
18.39%
1 год
57.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-9.35%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
25.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и FNGU

2026 (YTD)2025
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.90%29.58%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between NVDX and FNGU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between NVDX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и FNGU

Секторы
NVDX
FNGU

Технологии

100.0%
60.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

NVDX

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

FNGU

-

Энергетика

NVDX

-

FNGU

-

Финансовые услуги

NVDX

-

FNGU

-

Здравоохранение

NVDX

-

FNGU

-

Промышленность

NVDX

-

FNGU

-

Недвижимость

NVDX

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

NVDX vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.35

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.36

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

0.85

+1.73

NVDX vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и FNGU

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-61.30%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-59.55%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-27.36%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-22.25%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

24.91%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и FNGU

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 26.64% и 27.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.64%

27.31%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

50.15%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.00%

61.43%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.57%

79.93%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.57%

79.93%

+15.64%

Сравнение комиссий NVDX и FNGU

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и FNGU

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.16%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and FNGU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (27.31%) compared to NVDX (26.64%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, NVDX leads with 57.42% vs 25.83% for FNGU. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 57.42% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

NVDX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for FNGU.

They also come from different issuers: REX and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 2.60% for FNGU.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор