Сравнение NVDX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
NVDX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и DIG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
NVDX vs. DIG — Ранг доходности на риск
NVDX
DIG
Сравнение NVDX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 2.86 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.00 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и DIG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и DIG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и DIG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -97.04% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -35.40% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -49.79% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -64.47% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 17.32% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и DIG
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 12.95% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 28.78% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 49.96% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 51.73% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 57.63% | +39.19% |