PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с BTCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs -79.60% for BTCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.39%
1 месяц
-41.31%
С начала года
-62.63%
6 месяцев
-62.74%
1 год
-79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и BTCL

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%-15.81%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-62.63%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between NVDX and BTCL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

NVDX vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.90

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-1.80

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.80

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.95

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-1.47

+2.51

NVDX vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и BTCL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-83.75%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-83.75%

+39.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-83.75%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-35.53%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

54.22%

-33.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и BTCL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 26.38% и 26.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

26.54%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

70.04%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

88.59%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.40%

97.73%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

97.73%

-2.33%

Сравнение комиссий NVDX и BTCL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и BTCL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BTCL в 4.54%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.54%1.70%4.35%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and BTCL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.54%) compared to NVDX (26.38%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs BTCL's -83.75%.

On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -79.60% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.50% for NVDX.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.95% for BTCL.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор