Сравнение NVDU с TMF
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NVDU is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NVDU returned 18.92% vs -16.55% for TMF. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $48.21M | $63.53M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам NVDU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | 11.06% |
Correlation
The correlation between NVDU and TMF is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. TMF — Ранг доходности на риск
NVDU
TMF
Сравнение NVDU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.58 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.16 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и TMF
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -93.10% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -28.69% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -92.83% | +74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -44.10% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 14.40% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и TMF
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | 7.36% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 20.07% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 27.13% | +45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.51% | 46.38% | +44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.51% | 43.69% | +46.82% |
Сравнение комиссий NVDU и TMF
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и TMF
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and TMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.72%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs TMF's -93.10%.
On 1-year performance, NVDU leads with 18.92% vs -16.55% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 18.92% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.56% for TMF.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.01% for TMF.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор