Сравнение NVDU с TMF
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NVDU is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs -0.36% for TMF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам NVDU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | 11.06% |
Correlation
The correlation between NVDU and TMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. TMF — Ранг доходности на риск
NVDU
TMF
Сравнение NVDU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.01 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.03 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и TMF
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -92.89% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -26.51% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -91.72% | +58.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -43.79% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 12.32% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и TMF
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 7.19% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 19.68% | +33.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 28.08% | +42.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 46.61% | +44.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 43.86% | +47.05% |
Сравнение комиссий NVDU и TMF
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и TMF
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and TMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.08%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs -0.36% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs -0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 3.95% for TMF.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.01% for TMF.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор