Сравнение NVDU с SOXS
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). NVDU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам NVDU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -41.99% |
Correlation
The correlation between NVDU and SOXS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.66 |
The correlation between NVDU and SOXS shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NVDU
SOXS
Сравнение NVDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.59 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -1.00 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.43 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.96 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.79 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SOXS
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -100.00% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -97.68% | +55.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -100.00% | +84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -92.61% | +73.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 68.11% | -49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 24.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 44.24% | -19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 84.19% | -33.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 102.19% | -34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.02% | 108.21% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 100.48% | -9.46% |
Сравнение комиссий NVDU и SOXS
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SOXS
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and SOXS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -97.52% for SOXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 4.65% for NVDU.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SOXS.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор