Сравнение NVDU с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
NVDU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -41.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и SOXS
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
NVDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NVDU
SOXS
Сравнение NVDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.78 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -2.06 | +3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.97 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.09 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.78 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.76 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и SOXS составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SOXS
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SOXS
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -100.00% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -96.52% | +54.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -100.00% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -92.53% | +73.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 85.61% | -67.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.47%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 39.00% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 79.00% | -27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 120.15% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 106.42% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 99.19% | -7.20% |