Сравнение NVDU с SOXS
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). NVDU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 18.92% vs -97.00% for SOXS. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%.
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $48.21M | $63.53M | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам NVDU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -42.93% |
Correlation
The correlation between NVDU and SOXS is -0.54, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.66 |
The correlation between NVDU and SOXS shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NVDU
SOXS
Сравнение NVDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.99 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.34 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SOXS
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -100.00% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -97.89% | +55.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -100.00% | +81.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -92.66% | +73.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 72.05% | -50.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 25.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | 56.43% | -30.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 118.41% | -62.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 133.96% | -61.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.51% | 114.97% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.51% | 103.97% | -13.46% |
Сравнение комиссий NVDU и SOXS
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SOXS
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SOXS в 50.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and SOXS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to NVDU (25.72%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NVDU leads with 18.92% vs -97.00% for SOXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 25.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 18.92% return vs -97.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 4.94% for NVDU.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SOXS.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор