PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). NVDU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SOXS

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-42.93%

Correlation

The correlation between NVDU and SOXS is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.66

The correlation between NVDU and SOXS shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

NVDU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.76

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-2.65

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.72

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.98

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-1.41

+2.16

NVDU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SOXS

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-100.00%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-97.89%

+55.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-100.00%

+73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-92.63%

+73.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

68.36%

-47.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 22.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

59.41%

-37.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

109.76%

-54.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

126.44%

-55.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.66%

113.26%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

103.02%

-12.36%

Сравнение комиссий NVDU и SOXS

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SOXS

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and SOXS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -96.24% for SOXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 5.44% for NVDU.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SOXS.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор