Сравнение NVDU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
NVDU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -14.81% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 48.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
NVDU
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -21.99%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и SOXL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
NVDU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
NVDU
SOXL
Сравнение NVDU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.45 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.71 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.21 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и SOXL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SOXL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.80% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SOXL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -90.46% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -43.47% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.79% | -26.59% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -35.33% | +16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 16.32% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | 37.87% | -17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.22% | 79.76% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.96% | 119.50% | -37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.92% | 105.36% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.92% | 97.70% | -5.78% |