Сравнение NVDU с SOXL
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NVDU is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs 928.01% for SOXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам NVDU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 50.54% |
Correlation
The correlation between NVDU and SOXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between NVDU and SOXL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NVDU и SOXL
Секторы
NVDU
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVDU
SOXL
Сырьевые материалы
NVDU
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
NVDU
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
NVDU
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
NVDU
-
SOXL
-
Энергетика
NVDU
-
SOXL
-
Финансовые услуги
NVDU
-
SOXL
-
Здравоохранение
NVDU
-
SOXL
-
Промышленность
NVDU
-
SOXL
-
Недвижимость
NVDU
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
NVDU
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
NVDU
SOXL
Сравнение NVDU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 21.57 | -20.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 68.63 | -67.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SOXL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -90.46% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -43.47% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -16.01% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -34.94% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 13.64% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 26.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 66.73% | -40.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 99.97% | -47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 116.70% | -46.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 110.41% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 100.63% | -9.72% |
Сравнение комиссий NVDU и SOXL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SOXL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to NVDU (26.08%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs 27.95% for NVDU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for SOXL.
Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор