PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NVDU is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs 25.50% for FDL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и FDL

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%5.90%

Correlation

The correlation between NVDU and FDL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.05

The correlation between NVDU and FDL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDU и FDL

Секторы
NVDU
FDL

Технологии

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

NVDU
100.0%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

NVDU

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

NVDU

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

FDL
14.7%

Энергетика

NVDU

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

NVDU

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

NVDU

-

FDL
16.8%

Промышленность

NVDU

-

FDL
3.8%

Недвижимость

NVDU

-

FDL

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NVDU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.27

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.49

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.99

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

14.59

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.45

+0.72

Просадки

Сравнение просадок NVDU и FDL

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-65.93%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-4.27%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-1.41%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-9.66%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

1.75%

+16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и FDL

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

2.95%

+21.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

7.85%

+42.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

11.30%

+56.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.02%

14.31%

+76.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

17.11%

+73.91%

Сравнение комиссий NVDU и FDL

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и FDL

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and FDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 25.50% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 25.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.65% for FDL.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор