Сравнение NVDS с USD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 125.78%/yr for USD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам NVDS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -16.90% |
Correlation
The correlation between NVDS and USD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.92 |
The correlation between NVDS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. USD — Ранг доходности на риск
NVDS
USD
Сравнение NVDS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.94 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 22.96 | -24.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 4.12 | -5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.49 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и USD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -88.63% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -31.80% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -64.46% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -6.07% | -93.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -32.35% | -51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 10.98% | +26.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и USD
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 21.29% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 46.74% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 61.28% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 76.56% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 69.24% | -0.38% |
Сравнение комиссий NVDS и USD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и USD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and USD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs -64.99% for NVDS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.23% for USD.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор