Сравнение NVDS с USD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 94.08%/yr for USD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам NVDS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -13.75% |
Correlation
The correlation between NVDS and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.91 |
The correlation between NVDS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. USD — Ранг доходности на риск
NVDS
USD
Сравнение NVDS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.42 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.81 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и USD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -88.63% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -31.80% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -64.46% | -31.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -24.58% | -74.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -32.25% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 12.32% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и USD
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 30.75% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 58.47% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 71.05% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 78.28% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 70.10% | -1.41% |
Сравнение комиссий NVDS и USD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и USD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs -61.60% for NVDS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.35% for USD.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор