PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с TARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -11.81%.


NVDS

1 день
3.74%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-23.35%
С начала года
-23.67%
1 год
-36.34%
3 года*
-61.60%
5 лет*
10 лет*

TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и TARK


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-23.67%-58.18%-80.03%-83.15%-16.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-11.81%41.00%-4.85%121.37%-59.57%

Correlation

The correlation between NVDS and TARK is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.52

The correlation between NVDS and TARK has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Доходность на риск

NVDS vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDSTARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.27

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.48

-1.05

NVDS vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TARK равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и TARK

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-77.82%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-57.57%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

-65.55%

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.30%

-41.97%

-57.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.84%

-50.59%

-33.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

32.08%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и TARK

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

18.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

54.07%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.64%

72.01%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

90.31%

-21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.69%

90.31%

-21.62%

Сравнение комиссий NVDS и TARK

И NVDS, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и TARK

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что меньше доходности TARK в 34.01%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
18.59%14.19%14.11%14.69%5.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
34.01%30.00%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and TARK have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TARK's -77.82%.

On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -61.60% for NVDS. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDS and TARK have the same expense ratio: 1.15% per year.

TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 18.59% for NVDS.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и TARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор