PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с TARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -1.07%.


NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
10 лет*

TARK

1 день
5.08%
1 месяц
7.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-14.79%
1 год
55.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и TARK


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-27.67%-58.18%-80.03%-83.15%-14.84%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-1.07%41.00%-4.85%121.37%-57.90%

Correlation

The correlation between NVDS and TARK is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.52

The correlation between NVDS and TARK has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Доходность на риск

NVDS vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSTARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.97

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.90

-3.37

NVDS vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа TARK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.78

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

-0.06

-0.96

Просадки

Сравнение просадок NVDS и TARK

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-77.82%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-57.57%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

-65.55%

-30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-34.90%

-64.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.41%

-50.97%

-32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

29.39%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и TARK

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеют волатильность 19.37% и 18.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

18.46%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

50.18%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

71.92%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

90.57%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.86%

90.57%

-21.71%

Сравнение комиссий NVDS и TARK

И NVDS, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и TARK

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что меньше доходности TARK в 30.32%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
30.32%30.00%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and TARK have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to TARK (18.46%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TARK's -77.82%.

On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs -64.99% for NVDS. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDS and TARK have the same expense ratio: 1.15% per year.

TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 19.62% for NVDS.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и TARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор