Сравнение NVDS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
NVDS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SPDN
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
NVDS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVDS
SPDN
Сравнение NVDS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.77 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.45 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.55 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SPDN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SPDN
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SPDN
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -73.52% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -26.44% | -47.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -71.70% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -48.10% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 21.73% | +40.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SPDN
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.54% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 9.71% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 18.52% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 16.87% | +52.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 18.13% | +51.25% |